某公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格均為55元,期權均為歐式期權,期限1年,目前該股
2021-04-25
某公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格均為55元，期權均為歐式期權，期限1年，目前該股票的價格是45元，期權費(期權價格)均為6元。在到期日該股票的價格是60元。則購進股票、購進看跌期權與購進看漲期權組合的到期收益為（ ）元。
A．8
B．6
C．一8
D．一6
正確答案：A購進股票到期日盈利15元(60—45)，購進看跌期權到期日盈利－6元(0—6)，購進看漲期權到期日盈利－1元[(60—55)－6]，則投資組合盈利8元(15—6—1)。
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